Strategy Category · 차익거래전략 카테고리 · 차익거래
Arbitrage차익거래
1 strategies scoped · 0 tested · 0 todo · 1 rejected.1개 전략 등록 · 0개 테스트됨 · 0개 대기 · 1개 폐기.
| Strategy전략 | Thesis논리 | State상태 | OOS nOOS 거래수 | OOS bpsOOS bps | Sharpe샤프 | Max DD최대 낙폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/ETH Basis Term StructureBTC/ETH 베이시스 텀 구조 | Deribit dated futures vs perp: cash-and-carry + calendar spreads.Deribit 만기 선물 vs 퍼프: 캐시앤캐리 + 캘린더 스프레드. OOS Sharpe -1.45, hit 37.5%, n=24. Funding drag (-$8.9k) > gross carry (+$4.0k). Persistent contango forces tau-floor exits; exit gate FAIL. DESIGN §2.2 prediction confirmed.OOS Sharpe -1.45, hit 37.5%, n=24. 펀딩 드래그(-$8.9k) > gross 캐리(+$4.0k). 컨탱고 지속, tau-floor 강제 청산. DESIGN §2.2에서 미리 예측한 결과. | rejected폐기 | — | — | — | — |