Strategy Category · 역추세전략 카테고리 · Mean Reversion

Mean Reversion역추세

Strategies that fade idiosyncratic pressure. Focus: event-driven short around scheduled token supply.개별 이슈로 쌓인 편향을 역으로 받는 전략들. 포커스: 스케줄된 공급 증가 이벤트 기반 숏.

Strategy전략	Thesis논리	State상태	n	wr승률	abn ret초과수익	Sharpe샤프	Max DD최대 낙폭
Token Unlock Short토큰 언락 숏	Short D-7 → cover D+3 around unlocks >=0.5% of circulating supply.유통량 대비 0.5% 이상 언락 이벤트에서 D-7 숏 → D+3 청산.	tested	98	65%	-0.64%	1.30	-13.4%
Pair Mean Reversion페어 역추세	Cointegrated alt pairs; z-score fade on residual.공적분된 alt 페어; 잔차 z-score 기반 역추세.	todo	-	-	-	-	-

Abnormal return = raw short return minus equal-weight alt basket return over same window. Unlock schedules scraped from CryptoRank.초과수익 = 숏 수익에서 동기간 alt 동일가중 바스켓 수익 차감. 언락 스케줄은 CryptoRank에서 수집.