Strategy Category · 모멘텀전략 카테고리 · Momentum
Momentum모멘텀
Two momentum variants on binance alt perps. Walk-forward OOS, 6mo train / 3mo test, no overlap.바이낸스 알트퍼프 2개 모멘텀 변형. 6개월 학습 / 3개월 테스트, 비중첩 워크포워드 OOS.
2024-01-01 -> 2026-04-24 · binance perp, 30 alts (BTC/ETH excluded)
| Strategy전략 | Best params선택 파라미터 | Gate (§9)게이트 (§9) | Sharpe샤프 | Max DD최대낙폭 | WR/d승률/일 | Payoff페이오프 | Turnover/d회전/일 | Fee drag수수료 드래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time-Series Momentum시계열 모멘텀 ts-momentum | lb 90d · cap 1.5x · mr 0.70 | fail | 0.44 | -74.4% | 51.4% | 1.01 | 0.16 | 0.13% |
| Cross-Sectional Momentum크로스섹션 모멘텀 xs-momentum | lb 30d · top 5 · mr 0.70 | fail | 0.15 | -66.5% | 49.7% | 1.03 | 0.52 | 0.52% |
Phase 1 exit bar: OOS Sharpe >= 1.0 net of fees, MDD <= 10%, fee drag < 50%, robustness intact. Both variants below the bar on this cut.Phase 1 통과선: OOS 샤프 >= 1.0 (수수료 차감), 최대낙폭 <= 10%, 수수료 드래그 < 50%, 강건성 유지. 둘 다 현 기준 미달.